Арбітраж криптовалют: поняття, види та способи заробітку



Арбітраж - торгова стратегія, яка передбачає одночасне чи майже миттєве виконання двох і більше операцій різного спрямування.

Мета арбітражної операції - отримання вигоди через ефективне використання розбіжностей у цінах активів різних ринках і торгових платформах.

Арбітраж відносять до стратегій із мінімальним ризиком. Для її реалізації не обов'язково використовувати цінові рухи та прогнозувати курс криптовалют.

Наслідком низького рівня ризику при арбітражі також його невисока норма прибутку від угод. Стратегія вимагає великих фінансових вливань до створення оборотного капіталу.

Що таке арбітраж криптовалюти - блог Guland

Поняття арбітражу криптовалют

Під арбітражем криптовалют розуміють проведення операцій, які мають на меті отримання прибутку від різниці вартості активів усередині торгової платформи або на різних майданчиках. Особливо популярною є торгівля одним активом на двох біржах. Ситуація з різними цінами виникає через різний попит на той самий актив на різних торгових майданчиках. Додатковий вплив мають інші чинники. Тому на одній платформі Bitcoin може бути дешевшим на $100 або $300, і за рахунок такого розкиду цін користувач отримує прибуток.

Щоб бути в курсі змін ціноутворення цифрових валют, слід вибрати відповідний інструмент. Наприклад, для цього чудово підходить майданчик CoinMarketCap. Якщо вибрати відому монету, яка торгується на різних біржах - той самий Bitcoin - можна побачити розбіжності у вартості. У тому випадку, коли різниця дозволяє покрити витрати на комісії, це відмінна можливість отримати прибуток при перепродажі.

Види арбітражних операцій

Арбітражні операції включають безліч різних методів та варіантів. Розглянемо основні.

Внутрішньобіржовий та міжбіржовий арбітраж

Проведення арбітражної торгівлі відбувається двома способами:

Арбітраж з використанням деривативів

Найбільш складний і, відповідно, ризикований вид арбітражних операцій, що передбачає застосування похідних продуктів, включаючи ф'ючерси, опціони та інструменти хеджування.

Такий вид арбітражу передбачає покупку активу на спотовому ринку та одночасне відкриття шорт-позиції на безстроковому ф'ючерсному ринку. Головна умова - ф'ючерсний контракт повинен мати позитивну премію за ризик.

Прибутковість в такому випадку формується з допомогою нарахування відсотків за ставкою фінансування. Це спеціальний механізм на ринку безстрокових ф'ючерсів, призначений для забезпечення кореляції цін базового активу та ф'ючерсного контракту. Під ставкою фінансування мають на увазі плату за відкриті довгі позиції трейдерам, які мають короткі позиції, і навпаки, залежно від руху ціни базового активу. Ставка фінансування перестає бути біржовим збором і змінюється кілька разів на день.

Наприклад, поточна ставка фінансування для шорт-позицій на ф'ючерсний контракт BTC становить 1%. У такому разі інвестор купує BTC на спотовому ринку та відкриває коротку позицію на ф'ючерсному ринку на ту саму суму. Така угода є нейтральною, а прибуток трейдера дорівнюватиме 1%, який нарахують у момент експірації ф'ючерсного контракту (шорт-позиції).



Правила вибору програм для арбітражу

Вибираючи бот або сканер для безпечного отримання прибутку, слід враховувати такі критерії:

Переваги арбітражу криптовалют

Незважаючи на складність та високі вимоги до оборотного капіталу, арбітражні операції відносяться до стратегій з мінімальним ризиком та практично гарантованим доходом.

Усі витрати та можливі ризики у процесі арбітражу мають бути включені до початку розрахунку операцій. Трейдеру не потрібно вгадувати майбутні ціни на актив - вигода виходить із неефективності взаємодії різних платформ та інструментів у конкретний момент часу.

Арбітражні операції є невід'ємною частиною справедливого ринкового ціноутворення на біржах. Прикладна користь таких торгових стратегій полягає у вирівнюванні цін активів на незалежних друг від друга ринках, певною мірою врівноважуючи ціни.



Ризики арбітражу криптовалют

У процесі застосування будь-якої торгової стратегії, якою б надійною вона не здавалася, існує безліч очевидних і прихованих ризиків:

  1. Складність розрахунків. Арбітражні операції пов'язані зі складними математичними розрахунками - одна неправильна змінна може призвести до втрати передбачуваного прибутку і навіть збитків.

  2. Високі комісії. Через низьку прибутковість в арбітражних операціях навіть незначна комісія за транзакції на платформах може призвести до втрати коштів.

  3. Низька швидкість виконання угоди. Постійна мінливість ринків та швидкість проведення угод на сучасних біржах вимагають від трейдера практично миттєвих дій. Навіть частки секунди можуть змінити кон'юнктуру та порушити прибутковий ланцюжок спекулятивних операцій.

  4. Технічні ризики. Непередбачуваність реакції учасників ринку та недосконалість використовуваних механізмів несуть ризик невиконання ордерів, зупинення торгів або зависання торговельного терміналу у самий не підходящий момент.

  5. Низька ліквідність активу. Цей ризик виникає через високий оборотний капітал, який буде необхідний для отримання прибутку від арбітражних операцій. У книзі ордерів може не виявитися необхідного обсягу коштів на певному ціновому рівні, що порушить умови розрахунків і може призвести до додаткових витрат.

Що таке P2P-арбітраж криптовалют?

Ринок торгівлі криптовалютами стає дедалі організованішим, розбіжності ціни на різних платформах згодом стають меншими. Завдяки централізованій системі торгівлі через склянку та зведення ордерів спред, тобто різниця між ціною продажу та купівлі активу, на біржах низька або зовсім мінімальна.

Однак P2P-сервіси можуть представляти більший потенціал для арбітражу. Система торгівлі там децентралізована, користувачі здійснюють угоди безпосередньо та формують ціни найчастіше виходячи з індивідуальних потреб. Пропозиції про продаж або купівлю однієї і тієї ж криптовалюти можуть суттєво відрізнятися. Таким чином, P2P-арбітраж криптовалют може надавати більше можливостей для отримання доходу.



Як заробити на P2P - арбітраж криптовалют (відео)



Сподобалася стаття? Будь ласка, поділіться: